Dvě papírová portfolia akcií S&P 500, každé se sto tisíci nanečisto, každé řízené jiným algoritmem. Reálné ceny, započtené poplatky i kurz ČNB a účetnictví, které by obstálo u daňaře. Běží vedle sebe schválně: ať se ukáže, která má pravdu, místo aby se vybíralo zpětně.
Živá portfolia teprve sbírají historii, ale oba algoritmy jdou pustit i zpětně - se stejnými poplatky, kurzy a stejným pravidlem, že se nakupuje až za otevírací cenu dalšího dne. Právě z té simulace vzešel důvod, proč tu druhá strategie vůbec je.
Počítá se po každém denním běhu, takže ukazuje vždy tu verzi strategií, která právě obchoduje.