Oba algoritmy, které běží v živém demu, puštěné den po dni přes uplynulé roky.
Se stejnými poplatky, stejným kurzem ČNB a stejným pravidlem, že se nakupuje až za otevírací
cenu následujícího dne. Tahle simulace je důvod, proč vedle sebe běží dvě strategie a ne jedna.
Načítám simulaci...
Rok po roce
Průběh za poslední rok
Čemu v těch číslech věřit a čemu ne
Co je poctivé
Rozhoduje se z dat do zavření předchozího dne a plní za otevírací cenu dne
následujícího, takže algoritmus nezná budoucnost.
Každý obchod platí poplatek, kurzový rozdíl i skluz ceny.
Kurz koruny je skutečný kurz ČNB k datu obchodu, ne průměr za období.
Srovnávací index se kupuje se stejnými náklady, takže srovnání nezvýhodňuje
nicnedělání.
Roky se nepřekrývají a nastavení se mezi nimi nemění - žádné doladění na míru
jednomu roku.
Co simulaci nadržuje
Zkreslení přeživších, a to hlavně u momenta. Seznam titulů je snímek
dnešních největších firem - tedy vítězů posledních let. Kupovat „to nejsilnější" ze
seznamu vybraného podle toho, kdo je dnes velký, je nebezpečně blízko kupování známých
vítězů. Náskok momenta proto berme jako horní odhad, ne jako slib.
Dividendy se nepočítají ani strategiím, ani indexu. U indexu je to
zhruba procento a půl ročně, takže srovnání je k němu naopak přísné.
Čtyři roky jsou pořád málo. Vejde se do nich jeden pokles a tři
růstové roky; jiné desetiletí může vypadat úplně jinak.
Vždy se povede koupit. Simulace předpokládá, že za otevírací cenu
vždycky někdo prodá, což u velkých firem zpravidla platí, ale ne vždy.
Historický výsledek není příslib budoucího. Tohle je ukázka nástroje, ne investiční
doporučení. Proto obě strategie běží dál naživo se stejnými penězi - to je jediné měření,
kterému se zpětně nedá pomoct.